bycj.net
当前位置:首页 >> 看涨期权为什么翻译成CAll option?看跌期权为什么... >>

看涨期权为什么翻译成CAll option?看跌期权为什么...

看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手...

上图是Put Option Value,看跌期权的价值(对于买方来说)。实际上图上表示的是期权到期的时候的价值,也就是没有时间价值的时候。 横轴表示到期时的股价,纵轴表示对应的期权价值。 当到期时股价高于85元的行权价格是,看跌期权不会被行使,所...

CPA给的是两种解释: 1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格)。 2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下,购买股...

楼上的回答是不完全正确的. 一般说来, 期权确实分为看涨期权(call option)和看跌期权(put option), 无论是哪种期权, 买方在买入后便只享有权利而不承担任何义务. 所谓行权, 是指行使期权赋予的权利. 举以下两个例子: 1.看涨期权. 假如我花5元钱...

看涨期权实际上就是你对标的资产看涨,确定一个较低的价格以便在未来价格上升的时候以低成本买入。国内就叫做认购期权。 看跌期权实际上就是你对标的资产看跌,确定一个较高的价格以便在未来价格下降时可以以较高的价格卖出,国内就叫认沽期权,...

期权又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指...

1. 期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S 2. 公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S 3. 符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-r(T-t):K乘以e的-r(T-t)次方,也就...

看涨期权与看跌期权之间的平价关系 (一)欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系 1.无收益资产的欧式期权 在标的资产没有收益的情况下,为了推导c和p之间的关系,我们考虑如下两个组合: 组合A:一份欧式看涨期权加上金额为Xe-r(T-t) 的现金 组...

看涨期权叫call option,看跌期权叫put option 首先你要确定自己的position. Call Option 如果你是想要买物品的,那么你就是Call Option 的 buyer. 然后一般你要支付premium(cost of call option),然后在未来的某一天以协议价格买入产品。 Put ...

价内期权 In the Money:指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内,其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内,其 Delta值将上升,期权在 利润和 损失方面的表现也与基础工具越来越相似。 因此,深...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com